سعید سلطانی
ارتباط متقابل بین ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و توانگری مالی برای بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران (۱۳۹۰-۱۴۰۱)
- دانشجو
- سعید سلطانی
- استاد راهنما
- مصطفی سرگلزایی
- استاد مشاور
- محمدعلی دهقان دهنوی
- استاد داور
- سید علیرضا هاشمی نکو
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- مدیریت و حسابداری
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۴۵
- نام کلاس محل ارائه
- کلاس ۱۲[۲۴۱۲]
- شماره کلاس محل ارائه
- ۱۱۲
- تاریخ دفاع
- ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
- ساعت دفاع
- ۱۵:۳۰
- چکیده
-
در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری تابلویی (Panel VECM) به همراه واکنش آنی تابلویی استفاده شده است تا رابطه میان توانگری مالی، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک‌ها بر اساس نمونه گیری از ۲۱ بانک ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (در تواتر زمانی شش ماهه) مورد مطالعه قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بهبود وضعیت نقدینگی به‌طور مثبت بر توانگری مالی یک بانک تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که ریسک اعتباری تأثیر منفی بر توانگری مالی بانک دارد، در عین حال تأثیرات آن بر ریسک نقدینگی از نظر آماری معنادار نیست. به علاوه، توانگری مالی بانک به طرز منفی بر ریسک اعتباری اثر دارد و بر ریسک نقدینگی اثر معنادار از نظر آماری ندارد.
کلمات کلیدی: توانگری مالی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، تابع واکنش آنی، تجزیه واریانس
در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری تابلویی (Panel VECM) به همراه واکنش آنی تابلویی استفاده شده است تا رابطه میان توانگری مالی، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک‌ها بر اساس نمونه گیری از ۲۱ بانک ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (در تواتر زمانی شش ماهه) مورد مطالعه قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بهبود وضعیت نقدینگی به‌طور مثبت بر توانگری مالی یک بانک تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که ریسک اعتباری تأثیر منفی بر توانگری مالی بانک دارد، در عین حال تأثیرات آن بر ریسک نقدینگی از نظر آماری معنادار نیست. به علاوه، توانگری مالی بانک به طرز منفی بر ریسک اعتباری اثر دارد و بر ریسک نقدینگی اثر معنادار از نظر آماری ندارد.
کلمات کلیدی: توانگری مالی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، تابع واکنش آنی، تجزیه واریانس
- Abstract
-
This paper uses panel VECM method along with panel impulse response to study the relationship between banks’ solvency, liquidity risk, and credit risk based on a national sample of ۲۱ banks in the ۲۰۱۱-۲۰۲۳ period. Our findings indicate that enhanced liquidity positively influences a bank's solvency. Liquidity risk, however, remains unaffected by both credit risk and solvency. Furthermore, our analysis reveals a negative impact of credit risk on solvency, but its effects on liquidity risk is not statistically significant. Additionally, a bank's solvency adversely influences credit risk. However, it solely exerts a negative influence on credit risk.
This paper uses panel VECM method along with panel impulse response to study the relationship between banks’ solvency, liquidity risk, and credit risk based on a national sample of ۲۱ banks in the ۲۰۱۱-۲۰۲۳ period. Our findings indicate that enhanced liquidity positively influences a bank's solvency. Liquidity risk, however, remains unaffected by both credit risk and solvency. Furthermore, our analysis reveals a negative impact of credit risk on solvency, but its effects on liquidity risk is not statistically significant. Additionally, a bank's solvency adversely influences credit risk. However, it solely exerts a negative influence on credit risk.