
معصومه عسگریان نادی
اثر خلق نقدینگی بانکی برریسک سیستمیک بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
- دانشجو
- معصومه عسگریان نادی
- استاد راهنما
- مصطفی سرگلزایی
- استاد مشاور
- محمدهاشم بت شکن
- استاد داور
- محمدحسن ابراهیمی سرو علیا
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- ساعت دفاع
- چکیده
-
در این پژوهش پس از معرفی متغیر های ریسک سیستمیک و خلق نقدینگی و توضیح نحوه محاسبه هر یک از آن ها، تاثیر خلق نقدینگی به عنوان متغیر مستقل بر ریسک سیستمیک به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. در ابتدا شاخص های ریسک سیستمیک و خلق نقدینگی در بانک های بورسی ایران برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ برآورد می شود و سپس با جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای کنترلی، با استفاده از مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، مدل اصلی برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از رابطه بی معنی خلق نقدینگی بر ریسک سیستمیک بانک ها می باشد.
- Abstract
-
In this research, after introducing the variables of systemic risk and liquidity creation and explaining how to calculate each of them, the effect of liquidity creation as an independent variable on systemic risk as a dependent variable is measured and evaluated. First, systemic risk indicators and liquidity creation in Iran's listed banks are estimated for the years ۱۳۹۰ to ۱۳۹۹, and then by collecting information and calculating control variables, using the panel data model using the ordinary least squares (OLS) method, the model The original is estimated. The results of this research show the meaningless relationship between liquidity creation and the systemic risk of banks.